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AKTUELLE SOLUTIONS.

NEGATIVE ZINSEN

Implizite negative Zinsen sind in vielen aktuell in der Praxis eingesetzten Bewertungsmodellen und Parametrisierungen nicht vorgesehen. Eine Umstellung hat Auswirkungen auf die gesamte Prozesskette von der P&L Ermittlung, dem IPV bis zum internen Risikomodell.

XVA ANPASSUNGEN - CVA, FVA und KVA

Die Berücksichtigung von Credit Valuation Adjustment (CVA), Funding Valuation Adjustment (FVA) und Capital Valuation Adjustments (KVA) hat Auswirkungen auf die Bewertung, Rechnungslegung, Risikorechnung und den regulatorischen Kapitalbedarf.
Wir unterstützen Sie bei der:
  • Methodischen Konzeption der Abgrenzungen von CVA / DVA / FVA / KVA in der Bewertung, Rechnungslegung und der regulatorischen Kapitalermittlung
  • Modellkalibrierungen und Ableitung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • IPV Prozesse für CVA/FVA
  • Auswirkungsanalysen aktueller regulatorischer Konsultationspapiere und Anpassungen (z.B. FRTB-CVA, SACCR)
Beispiel: Serverbasierter Prototyp für den Standardised Approach for measuring Counterparty Credit Risk exposures (SACCR)

MULTIKURVEN

Die Finanzmarktkrise hat zu einer Ausweitung von Marktspreads geführt, die eine Erweiterung des Zinskurven-Universums erfordern. Wir bieten Unterstützung bei der Konzeption und Implementierung von:
  • OIS Discounting für besicherte oder zentral geclearte Instrumente.
  • Berücksichtigung von Tenor Basis Spreads und Cross Currency Spreads.
  • Konsistenter Zinskurvenaufbau in der Performance- und Risikorechnung.
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